蝶式套利认沽期权突破是一种金融交易策略，旨在利用认沽期权的价格变动来获得利润。该策略利用了期权合约之间的价格差异，通过同时买入两份低价认沽期权合约和卖出一份高价认沽期权合约来实现。以下是该策略的详细描述：

蝶式套利认沽期权突破策略包括以下几个步骤：

1. 选择合适的期权合约：首先，需要选择到期日相同、执行价格不同的三份认沽期权合约。这三份期权合约的执行价格分别为A、B和C。

2. 计算成本：计算买入两份低价认沽期权合约和卖出一份高价认沽期权合约的成本。成本等于两份低价认沽期权合约的买入价格减去卖出高价认沽期权合约的价格。

3. 确定zuida收益和zuida亏损：根据期权合约的执行价格和成本，计算蝶式套利策略的zuida收益和zuida亏损。zuida收益发生在标的资产价格等于B的时候，zuida亏损发生在标的资产价格低于A或高于C的时候。

4. 盈利机会：蝶式套利认沽期权突破策略的盈利机会在于标的资产价格接近B时，期权合约的价格差异会扩大，从而获得利润。如果标的资产价格低于A或高于C，策略将面临亏损。

总结起来，蝶式套利认沽期权突破是一种基于认沽期权合约价格差异的交易策略。它通过买入低价认沽期权合约、卖出高价认沽期权合约，并计算zuida收益和zuida亏损来获得利润。该策略的盈利机会在于标的资产价格接近中间执行价格时，期权合约的价格差异会扩大。